ピュアホッパーver1.0のバックテスト結果（2012年・2013年）

現在、リアル口座で運用中である
ピュアホッパー ver1.0のバックテスト結果更新です。

以前に2013年の詳細テスト結果をアップしましたが、
今回は2012年を加え、全体のイメージがわかるように、
概略結果の紹介です。

上段に2013年10月まで、
下段に2012年のバックテスト結果を示します。

グラフの見方ですが、
月合計（青の棒グラフ）は、
初期資産に対する資産の増減率を、
累計（赤の折れ線グラフ）は、
それらの累計によるトータルの
資産増減率を示します。

2012年・2013年ともに勝率は4割弱ですが、
損益比（リスク対リワード）が2以上のため、
トータルでは利益性が確保出来ています。

年率で見ると
2012年は15%程度、2013年は途中ですが27%程度です。

また最大連勝数はどちらも4連勝で、
連敗数は6～8回、
月ごとの勝ち負けを見ると
2012年は8ヶ月の勝ち、4ヶ月の負けで
2013年も同程度です。


2012年の年率が少し低く、
また勝率が全体に低いため、
このあたりをもう少し改善出来ればと。

ただ、どちらの年も傾向に大きな差はなく、
そこは安心してトレード出来るかなと思います。


今後ですが、リアルトレード、TFL365ライブトレーディングと並行し、
2011年のバックテストや、改善のためのアイデア検証など、
今後も継続して作業を行っていきます。
（改めてこのブログ内でもアップ予定）


注）なお1トレードあたりのリスクは
　　最大でも資産の1%までと保守的にしています。
　　（TFL365の教えです）

　　当然、このリスクを2%などにすれば、
　　資産増加はこの倍程度にはなりますが、
　　あくまで資産保守を最優先でのテスト結果です。



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