2013年11月23日土曜日

ピュアホッパーver1.0のバックテスト結果公開

1.はじめに ------------
 11月25日以降、リアルトレードで運用中の
 ピュアホッパーver1.0(ユロ円)について、
 2013年のバックテスト結果を公開します。

 2節ではバックテストの条件を、
 3節では資産増減率を、
 4節では詳細な数値データを示しています。
 5節では今後の予定を述べています。


2.バックテスト条件 ------------
 テスト期間は2013年1月~10月までの10ヶ月を対象とし、
 フォレックステスターというバックテスト専用ソフトを用いて、
 ローソク足を1本づつ表示しながらテストを行いました。

 フォレックステスターにはFXDD社よりダウンロードした
 hstデータをインポートして使っていますが、
 2013年4月中旬から5月下旬のデータが抜け落ちており、
 その区間はテストが行うことが出来ていません。

 なおFXDD社からデータをDLしている理由ですが、
 ターゲット設定などに日足ピボットを使っており、
 日足の終わり値がNYクローズのデータがほしいこと、
 リアルトレードでFXDD社のMT4を使っていること、
 私のもう1つの手法、NYボックスでも使用しているためです。

 またポジションサイズは1トレードでの損失が、
 エントリー時における資産の1%になるように計算しています。


3.バックテスト結果(資産増加率グラフ) ------------
 下図はテスト期間における資産増加率を示します。

 横軸は時間を示しており、
 左縦軸は初期資産に対する累計増加率を示し、
 グラフ中の赤ライン図に対応しています。
 
 右縦軸は1トレード毎の初期資産に対する
 獲得・損失資産率を示し、
 グラフ中の青棒グラフ、緑棒グラフに対応しています。

 












 pips表示にしていない理由ですが、
 毎回、トレードのポジションサイズが異なるため、
 参考になりづらいと考えたためです。

 また純粋な金額(円)だと、各個人が準備できる資産も異なるため、
 ここでは初期資産に対する資産増加率で示しています。

 なお1回のトレードにおける許容リスクは、
 各トレード開始持参における所有資産の1%までとしています。

 結果の概略ですが、
 2013年1月~2月にかけて緩やかながら順調に資産が増えています。

 4月・5月(オレンジ着色部)ですが、
 前述のようにデータの抜け落ち等があり、
 十分なテストが行えておらず、
 またこの期間のみ負けが先行しており、
 1~3月の勝ち分をはき出した形になっています。

 6月以降は順調に資産が増えており、
 TFL365ライブトレーディングが始まった7月以降、
 まさに右肩上がりといったところです。


4.バックテスト結果(具体的数値) ------------
 前項では時系列での資産増加率をグラフで示したましたが、
 ここでは具体的な数値を示します。

 トレード回数;81回(買い41回・売り40回)
 勝ちトレード数;29回(買い13回・売り16回)
 負けトレード数;52回(買い28回・売り24回)
 勝率;36%(買い32%・売り40%)
 
 損益比;2.54(買い2.50・売り2.58)

 最大連勝数;3回
 最大連敗数;11回

 資産増加率;21% 

 勝率はあまり良くないですが、
 リスク対リワード比1:2以上を最低限の目安としており、
 結果的には利益を計上することが出来ています。

 買い・売りともに回数は同程度で、
 この期間においてはバランスよくなっているようです。

 なお懸念は連敗11回です。

 リアルトレード時にこういった状況になった際、
 どう判断すればよいか悩むところです。

 幸いにもTFL365に参加しているため、
 ブラッドリーさんにも相談が出来るため、
 心強いところです。
 

5.今後の予定 ------------
 以上が2013年1月~10月までの
 ピュアホッパーver1.0のバックテスト結果となります。

 バックテスト自体は今回示したもの以外にも、
 色々な条件や多少のフィルターなど試し、
 述べでは5年分以上テストをしていますが、
 マイルール策定にはこの1年分データのみです。

 ということで、
 もう少し過去にさかのぼってのテストが必要です。

 なお直近2ヶ月のデモトレードは好調だったこと、
 日々のトレードはTFL365に参加しながらなので、
 いつでもメンバーと意見交換や、
 ブラッドリーさんに質問出来ることなどから、
 まずは11月25日からリアルトレードを始めます。

 そしてそのトレード結果や、
 追加したバックテスト結果なども行い、
 数ヵ月後に再評価、必要に応じてマイルール改定などを
 行っていく予定です。



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