11月25日以降、リアルトレードで運用中の
ピュアホッパーver1.0(ユロ円)について、
2013年のバックテスト結果を公開します。
2節ではバックテストの条件を、
3節では資産増減率を、
4節では詳細な数値データを示しています。
5節では今後の予定を述べています。
2.バックテスト条件 ------------
テスト期間は2013年1月~10月までの10ヶ月を対象とし、
フォレックステスターというバックテスト専用ソフトを用いて、
ローソク足を1本づつ表示しながらテストを行いました。
フォレックステスターにはFXDD社よりダウンロードした
hstデータをインポートして使っていますが、
2013年4月中旬から5月下旬のデータが抜け落ちており、
その区間はテストが行うことが出来ていません。
なおFXDD社からデータをDLしている理由ですが、
ターゲット設定などに日足ピボットを使っており、
日足の終わり値がNYクローズのデータがほしいこと、
リアルトレードでFXDD社のMT4を使っていること、
私のもう1つの手法、NYボックスでも使用しているためです。
またポジションサイズは1トレードでの損失が、
エントリー時における資産の1%になるように計算しています。
3.バックテスト結果(資産増加率グラフ) ------------
下図はテスト期間における資産増加率を示します。
横軸は時間を示しており、
左縦軸は初期資産に対する累計増加率を示し、
グラフ中の赤ライン図に対応しています。
右縦軸は1トレード毎の初期資産に対する
獲得・損失資産率を示し、
グラフ中の青棒グラフ、緑棒グラフに対応しています。
pips表示にしていない理由ですが、
毎回、トレードのポジションサイズが異なるため、
参考になりづらいと考えたためです。
また純粋な金額(円)だと、各個人が準備できる資産も異なるため、
ここでは初期資産に対する資産増加率で示しています。
なお1回のトレードにおける許容リスクは、
各トレード開始持参における所有資産の1%までとしています。
結果の概略ですが、
2013年1月~2月にかけて緩やかながら順調に資産が増えています。
4月・5月(オレンジ着色部)ですが、
前述のようにデータの抜け落ち等があり、
十分なテストが行えておらず、
またこの期間のみ負けが先行しており、
1~3月の勝ち分をはき出した形になっています。
6月以降は順調に資産が増えており、
TFL365ライブトレーディングが始まった7月以降、
まさに右肩上がりといったところです。
4.バックテスト結果(具体的数値) ------------
前項では時系列での資産増加率をグラフで示したましたが、
ここでは具体的な数値を示します。
トレード回数;81回(買い41回・売り40回)
勝ちトレード数;29回(買い13回・売り16回)
負けトレード数;52回(買い28回・売り24回)
勝率;36%(買い32%・売り40%)
損益比;2.54(買い2.50・売り2.58)
最大連勝数;3回
最大連敗数;11回
資産増加率;21%
勝率はあまり良くないですが、
リスク対リワード比1:2以上を最低限の目安としており、
結果的には利益を計上することが出来ています。
買い・売りともに回数は同程度で、
この期間においてはバランスよくなっているようです。
なお懸念は連敗11回です。
リアルトレード時にこういった状況になった際、
どう判断すればよいか悩むところです。
幸いにもTFL365に参加しているため、
ブラッドリーさんにも相談が出来るため、
心強いところです。
5.今後の予定 ------------
以上が2013年1月~10月までの
ピュアホッパーver1.0のバックテスト結果となります。
バックテスト自体は今回示したもの以外にも、
色々な条件や多少のフィルターなど試し、
述べでは5年分以上テストをしていますが、
マイルール策定にはこの1年分データのみです。
ということで、
もう少し過去にさかのぼってのテストが必要です。
なお直近2ヶ月のデモトレードは好調だったこと、
日々のトレードはTFL365に参加しながらなので、
いつでもメンバーと意見交換や、
ブラッドリーさんに質問出来ることなどから、
まずは11月25日からリアルトレードを始めます。
そしてそのトレード結果や、
追加したバックテスト結果なども行い、
数ヵ月後に再評価、必要に応じてマイルール改定などを
行っていく予定です。
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